레이달리오를 etf에서 'RPAR'

스트레스를 견디지 못하는 사람은 20-30%의 폭락을 버티지 못합니다.

그래서 전 주변사람들에게 수익률은 낮지만 레이달리오의 사계절 포트폴리오를 추천하곤 합니다.

그중에 이머징이 빠진 방식의 예는 아래와 같다.

 

ETF로 구성하는 레이달리오 포트폴리오

종류	예	비중(%)	비고
주식	SPY - SPDR 브랜드 S&P500 추종 VOO - Vanguard 브랜드 S&P500 추종 QQQ - Invesco 브랜드 NASDAQ 추종	30	이머징을 제외하고 미국만
장기채	TLT - iShares 브랜드의 30년물 장기채 EDV - Vanguard사 의 장기채 상품(변동성이 심함)	40
중기채	IEF - iShares 브랜드의 10년 근처의 중기채 TIP - iShares 브랜드의 물가연동채 TIPS - SPDR 브랜드의 물가연동채	15	물가 연동채는 장기불황 가능성이 없을 경우 퍼포먼스가 좋아서 일반 중기채에서 이쪽으로 가야하는 경우도 있음
원자재	DBC - 원자재 etf	7.5
금	GLD - SPDY의 대표적인 금 etf IAU - iShares의 금 etf	7.5

위와 같은 etf들을 사서 구성해도 되지만

한방에 해결 가능한 ETF가 출시 된 것을 알았다.

바로 아래의 RPAR다.

 

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RPAR

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개인적으로 '알파'라고 읽는다.

레이달리오 포트폴리오와 비슷한 방식으로 운용되며 비중은 좀 다르다.

 

• 상장일은 2019년 12월 12일로 역사는 길지 않음
• 투자회사는 레이달리오 아저씨와 같이 일하던 브릿지워터 출신으로 Damien Bisserier라는 사람이 만든 ARIS
• 운용보수는 0.5%로 향후 0.53%로 높아짐
• 2020년 7월 31일 보고서 기준으로 투자되고 있는 종목은 100개로 상위 10개는 아래와 같음

• 예측 퍼포먼스는 대략 년간 12-13% 내외로 예상함

• 아래 그림중 전체 비중을 더하면 가 넘는 금액(120%)로 운용되어 약간의 레버리지 효과도 있다.(약 20%)
• 쉐어는 글로벌 자산, 원자재, Tips, 채권이 1/4 포함되어 있다.
  • 참고로 tips는 물가 연동채를 의미함
  • 물가 연동채 tips는 장기불황 가능성이 없을때 나쁘지 않은 수익률을 보이기 때문에 최근 포트폴리오에 넣고 있음

• 배당은 현재 기준(2020.8월13일)으로 0.44%로 0.1달러를 배당한다.
• 추가적인 자료는 RPAR 웹페이지의 펙트 차트 등 주요 내용을 살펴보면 좋다.

 

참고 자료들

RPAR Risk Parity ETF

RPAR | RPAR Risk Parity ETF상장지수펀드 Investing.com